(本网迅）应我院邀请，暨南大学刘建平教授于6月22日下午2时莅临我院在4510教室作了题为《从经典案例分析看经济计量分析方法》的讲座。学院、教务处领导及经济学系的全体老师及学生代表二百多人听了讲座。

刘建平教授是暨南大学经济学院统计学系的系主任，博士生导师，担任的社会职务主要有：中国统计教育学会常务理事、全国统计教材编审委员会委员、中国商业统计学会常务理事等职。刘教授著有《管理统计原理》等著作6部，在《统计研究》等学术期刊发表学术论文80多骗，主持国家和省部级项目10项，其中获省部级以上科研成果奖5项，其主持完成国家社科基金项目《辅助信息在抽样调查中的应用模型与方法研究》鉴定优秀，获第九届全国统计科学优秀成果二等奖。2007年被评为南粤优秀教师。

刘教授的讲座分为两个部分，首先是就经济计量学的三个经典案例进行分析：凯恩斯消费理论实证分析；Pareto收入分配规律；线性支出系统模型，然后通过案例归纳总结了经典经济计量分析的步骤和要点。

一、三个经典案例

案例一：凯恩斯消费理论实证分析

凯恩斯消费理论认为，基本的心理定律是，作为一般规律或平均来说, 人们存在一种倾向，即随着他们的收入的增加而增加其消费，但消费的增加不如收入增加的多。即边际消费倾向（MPC）大于零而小于1。对于这样一个理论假说，在经济计量当中首先要把这种理论假说建成数学模型，根据凯恩斯的分析，影响消费的因素可能有好多，但收入是最主要的影响因素，起决定性作用，所以他设定收入决定消费。得出了非常简单的一元线性模型： （式1）其中Y代表消费支出，X代表收入，β₁和β₂被称为模型的参数，分别代表截距和斜率系数，斜率就是边际消费倾向MPC的度量。在实证分析中我们还必须由数理经济模型转换成经济计量模型，对于凯恩斯的线性数理模型我们需要加上一个以u来表示的随机干扰项，表示未引入到模型当中而影响消费的所有其他因素，所以计量经济模型为： （式2）。我们要求u有个好的统计性，其中包括零均值，方差是个常数，和其他变量的协方差为零等假定。然后就需要对模型的参数进行估计，我们需要获得资料或者说数据，例如我们手头有美国1980年到1991年的经济数据。以Y代表（整个经济的对个人加总的）消费支出，X代表GDP。均以1987年不变价格计算。参数估计方法是很多的。我们利用最小二乘法得出估计结果： （式3），这里面有两个参数：截距和斜率，斜率是0.7194意思是说GDP每增加1美元，美国人的消费就会增加约0.72美元，截距应当是所有省略掉的因素对美国人在这十年当中消费行为的一个平均影响。估计之后要进行假设检验，假设检验包含了三个方面的检验（1）经济理论检验：我们模型中预测MPC为0.72与凯恩斯的预期大于零小于1相吻合；（2）计量模型的检验，即随机干扰项要有上面所说的良好的统计性质，即零均值，方差为常数，协方差为零等；（3）统计检验，我们研究的是整个消费群体的消费行为，而我们的样本是十年多点，样本对总体有没有代表性必须通过统计检验。估计的结果一般有四个方面的作用：预测；政策评价；结构分析；就理论进行检验。我们从预测与结构分析这两个应用着手，（1）预测：假定美国1994年GDP的预期值为60万亿美元，问该年的预报消费支出是多少？ （式4）；（2）结构分析：假如政策改变的结果是投资有所下降，其对经济的影响将如何？投资支出每改变1元，收入的改变由收入乘数(M): （式5）。

凯恩斯的消费理论是上个世纪30年代的事情，在历史进程中人们的消费行为在变化，决定消费行为的新理论也不断的被提出。比如杜生贝里的相对收入假定，弗里德曼的持久收入假定，莫迪里安尼的生命周期假定，20世纪80年代出现的理性预期假定，流动性约束假定，预防储蓄动机假定等等，这些理论都是对不同时期人们的消费行为规律的描述。刘教授进而将不同的消费理论和我国的发展阶段相结合，指出我们国家老百姓的消费行为规律在改革开放前接近于凯恩斯的绝对收人假定；到了改革开放后的八十年代，物价在放开，市场在放开，杜生贝利的相对收人假定更合适；再往后到了九十年代及二十一世纪，中国的老百姓对于市场的预期、对收入的预期、对好多不确定的预期这种观念也在逐步的建立起来了，理性预期假定，流动性约束假定，预防储蓄动机假定等等这些理念随着实际就发展起来了。

案例二：Pareto收入分配规律

首先看它的假说：1897年，意大利经济学家帕累托( Pareto)通过大量的统计观测，发现在资本主义国家以及具有封建的和早期资本主义条件的国家里，收入分配具有一种特殊的规则性，即各国经济和税收制度虽然不同，但是收入分配却有共同的规律：设随机抽得社会上某一个人（收入单位）的收入为x，则收入不小于x的人数反比于x，即收入水平x越高，不低于这一收入水平的人数越少。要把此模型转换成数理模型首先要把上面的文字表述转换成函数形式，然后还需要把分段函数取对数得出计量经济模型（这样参数就变成线性的易于估计,计量经济学经常采用这种方法使得非线性回归模型转换成线性回归模型），随机误差项u用来代表所有未经指明的对有影响的因素。我们这里需要有收入的数据，还要有和收入相对应的高于这个收入水平的人数在全社会当中的比重，这两方面的数据在我们国家都有。得到统计分组资料的值后，即可利用普通最小二乘法估计模型的参数。Pareto在研究各个国家和不同时期有关收入的资料时，发现参数在1.2到1.9之间变动，其平均值为1.5。下面依然要做三个方面的假设检验：理论检验，参数是否大于1，另外还有经济计量检验和和统计检验。如果这些检验都通过了，我们才好利用模型进行控制或制定政策，如果已估计参数，就可以依据参数值的大小（大于或小于1.5）做出个人收入分配差距是大了还是小了的判断，并制定相应的政策。如果大于1.5就说明这个国家或地区的收入分配差距太大了，就类似于我们所说的基尼系数超过了0.45就说明收入差距大了，如果小于1.5就说明收入差距偏低，有了这些数据，我们就可以采取相应的政策。

案例三：线性支出系统模型(Linear Expenditure System)

LES是由英国统计学家斯通（R.Stone）1954年导出的。它实际上是由各类消费品的广义恩格尔曲线构成的支出系统。所谓广义是指我们的消费是有层次的，我们首先要满足吃，然后是穿住，然后是出行、旅游、娱乐，实际上每个层次都可以看成是广义的恩格尔曲线，它们相互联系并且构成了一个系统。LES有三个基本假定（1）某时期人们对各种消费的需求量，仅决定于该时期人们的收入和各类消费品的价格；（2）各类消费支出与收入呈线性关系；（3）人们对各类消费的需要，分为基本生活需要和超基本生活需要两部分，基本生活消费与收入水平无关。根据假定，LES的数学形式如下： （式10），公式中： 为第i类消费的支出， 是总消费支出， 是总的基本消费支出， 是第i类消费的价格， 为第i类消费的需求量， 是第i类消费的基本需求量，且 ， 是边际预算份额，即超过基本需求的支出用于第i类消费的比重，且满足 。 和 是待估参数。此线性支出系统的参数估计遇到了很大的难题，一般来说关于最小二乘估计关于参数要求是线性的，但是此模型中 和 都是参数，二者相乘就是二次非线性的，这使我们的估计遇到了麻烦，在解决问题的过程中，经济学家Lluch于1973年提出扩展线性支出系统（Extended Linear Expenditure System）去迂回的估计线性支出系统的参数。它的基本假设与LES相同，只是对LES做了两点改变：（1）以收入代替总支出；（2）以边际消费倾向代替边际预算份额。其表达式是 （式11）公式中x表示收入， 表示边际消费倾向。在扩展模型中 ，如果消费后有剩余则 ，如果消费后没有剩余则 。除了收入和价格之外，对于消费支出的影响还有其他好多因素，这些因素我们把他们都放到随机干扰项中，ELES的经济计量模型： （式11）。下来是模型的参数估计，根据某省1995年的统计资料，利用OLS法，可求得食品、衣着、设备用品及服务、医疗保健、交通通讯、娱乐教育与文化服务、居住、杂项商品与服务8个消费品类的恩格尔曲线。模型的检验依然是前面提到的三个方面。线性支出系统可用于研究贫困问题。

二、进行经济计量分析的步骤和要点

归纳起来有以下五个步骤：（1）理论模型的设计；（2）样本数据的收集；（3）模型参数的估计；（4）模型的检验；（5）模型的应用。

首先看理论模型的设计，主要包括以下三个方面：⑴理论假说描述，根据经济学理论和经济行为分析。（2）数理模型设计；（3）经济计量模型设计；考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别，考虑入选变量之间的关系，要求变量间互相独立。

其次是样本数据的收集，常用的样本数据有：时间序列数据、截面数据、虚拟变量离散数据、联合应用。对于数据质量要求有：完整性、准确性、可比性和一致性。

第三是模型参数的估计。各种模型参数估计方法有：最小二乘法、最大似然法、广义矩估计法、贝叶斯估计方法。

第四是模型的检验，包含以下四个方面：⑴经济意义检验，根据拟定参数的符号、大小、关系看是否和理论假定相符；⑵统计检验，包括拟合优度检验、总体显著性检验和变量显著性检验。由于样本都是抽样出来的，抽样和总体是有误差的，这种误差是由抽样形成的误差还是客观就存在这种系统误差呢？要通过统计检验来辨别。⑶经济计量检验，由经济计量理论决定，包括:异方差性检验、序列相关性检验和共线性检验。⑷模型预测检验，包括：稳定性检验（希望所建立的模型预测的结果的波动不大，否则预测的准确性较低）、预测性能检验（经常在样本中会留下一部分样本进行预测）。

第五是计量经济学模型的应用。包含以下四个方面：（1）结构分析。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。（2）经济预测。（3）政策评价与控制。由于政策评价的重要性以及经济政策的不可试验性，所以经济计量模型的“经济政策实验室”功能。

另外，我们要提到经济学模型成功的三要素：理论、数据和方法。理论，没有理论的指导是盲目的，理论是在实践中不断产生并不断变化的；数据，要想做好经济计量模型，你所用的数据须是能够获得并准确可靠的，实际上要想得到好的数据往往要亲自采集。假设检验要有方法，这些方法掌握并灵活应用才有可能使我们的模型估计结果放心。

刘教授的报告结束后，经济学系教师就经济计量分析方法等问题向刘教授提问请教。通过此次学术报告，经济学系全体教师受益匪浅，充分认识到经济计量分析方法的重要性，并对经济计量分析方法有了更深层次的认识。

                                                       （整理人：经济学系 尹今格）, ,